PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILCX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILCX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JILCX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILCX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		-1.22%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%6.12%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 11.43% соответственно.

JILCX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
6.31%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.12%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с JILMXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с JCCIXJILCX с QBDSXJILCX с FRGAX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JILCX и JVLIX

JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Доходность на риск

JILCX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILCX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILCXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.66

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.89

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILCX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILCX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILCX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILCXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.34

+0.57

Корреляция

Корреляция между JILCX и JVLIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILCX и JVLIX

Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.41%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JILCX и JVLIX

Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILCXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-59.12%

+36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-11.86%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.51%

-20.48%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.51%

-40.33%

+23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-5.70%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-10.57%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.60%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JILCX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILCXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.08%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

9.76%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

16.78%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

17.33%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

18.89%

-13.87%