PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILCX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILCX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JILCX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILCX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		-1.22%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%6.12%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 4.12% против 11.59% соответственно.

JILCX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
6.31%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.12%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с JILMXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с JCCIXJILCX с QBDSXJILCX с FRGAX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JILCX и TAGRX

JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Доходность на риск

JILCX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILCX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILCXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.40

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.70

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.56

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

1.91

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILCX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILCX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILCX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILCXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.40

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.46

+0.45

Корреляция

Корреляция между JILCX и TAGRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILCX и TAGRX

Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.41%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JILCX и TAGRX

Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILCXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-58.45%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-14.04%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.51%

-29.10%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.51%

-36.96%

+20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-11.64%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-11.57%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.13%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JILCX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILCXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.19%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

10.11%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

18.91%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

20.21%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

20.50%

-15.48%