PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JILCX с JFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILCX с JFIVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JILCX или JFIVX.

Корреляция

Корреляция между JILCX и JFIVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JILCX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JILCX:

1.27

JFIVX:

0.50

Коэф-т Сортино

JILCX:

1.86

JFIVX:

0.87

Коэф-т Омега

JILCX:

1.25

JFIVX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JILCX:

0.73

JFIVX:

0.55

Коэф-т Мартина

JILCX:

5.64

JFIVX:

2.12

Индекс Язвы

JILCX:

1.08%

JFIVX:

4.87%

Дневная вол-ть

JILCX:

4.69%

JFIVX:

19.37%

Макс. просадка

JILCX:

-23.44%

JFIVX:

-33.81%

Текущая просадка

JILCX:

-2.61%

JFIVX:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, JILCX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям JFIVX по среднегодовой доходности: 2.22% против 12.12% соответственно.

JILCX

С начала года

1.50%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

0.46%

1 год

6.01%

5 лет

2.72%

10 лет

2.22%

JFIVX

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-5.09%

1 год

9.51%

5 лет

15.54%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JILCX и JFIVX

JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JILCX и JFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JILCX
Ранг риск-скорректированной доходности JILCX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности JFIVX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JILCX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JILCX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа JFIVX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILCX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILCX и JFIVX

Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности JFIVX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		4.23%4.17%3.90%4.05%3.33%3.70%4.01%3.16%2.69%2.78%3.35%3.46%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		1.05%1.01%1.16%1.37%1.27%1.65%1.58%1.49%1.61%1.66%1.73%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JILCX и JFIVX

Максимальная просадка JILCX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и JFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JILCX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.57%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...