Сравнение JILCX с JHNBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).
JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности JILCX и JHNBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILCX и JHNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -0.81% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | -0.50% | 7.36% | 1.97% | 6.24% | -15.22% | -0.68% | 10.31% | 10.09% | -1.15% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JILCX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у JHNBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции JILCX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 4.16% против 2.28% соответственно.
JILCX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 4.16%
JHNBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILCX и JHNBX
JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.
Доходность на риск
JILCX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск
JILCX
JHNBX
Сравнение JILCX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILCX | JHNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.85 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.20 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.26 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 3.83 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILCX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.85 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.75 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JILCX и JHNBX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILCX и JHNBX
Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности JHNBX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.40% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | 3.95% | 4.25% | 4.14% | 3.80% | 2.93% | 3.30% | 5.50% | 3.75% | 3.51% | 3.23% | 3.19% | 3.48% |
Просадки
Сравнение просадок JILCX и JHNBX
Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и JHNBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILCX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -24.74% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -3.25% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -20.13% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.51% | -20.13% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -3.03% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.15% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILCX и JHNBX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.54%, в то время как у John Hancock Bond Fund (JHNBX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILCX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.65% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.64% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 4.45% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.84% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.89% | +0.13% |