График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) показал доход в -1.46% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JILCX составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JILCX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 0.88% | -3.58% | -1.46% | |||||||||
| 2025 | 1.88% | -0.50% | 0.05% | 0.08% | 1.10% | 2.07% | 0.25% | 1.65% | 1.02% | 0.65% | 0.40% | 0.33% | 9.33% |
| 2024 | 0.09% | 0.35% | 1.52% | -1.97% | 1.93% | 0.73% | 2.07% | 1.52% | 1.35% | -1.57% | 1.68% | -1.61% | 6.12% |
| 2023 | 3.92% | -2.11% | 1.63% | 0.62% | -1.15% | 1.51% | 1.15% | -0.97% | -2.17% | -1.65% | 4.74% | 3.59% | 9.17% |
| 2022 | -2.26% | -1.39% | -1.04% | -3.82% | 0.08% | -4.13% | 3.39% | -2.02% | -5.02% | 1.19% | 4.06% | -1.02% | -11.73% |
| 2021 | -0.37% | 0.07% | 0.09% | 1.70% | 0.73% | 0.55% | 0.50% | 0.50% | -1.13% | 0.80% | -1.23% | 1.31% | 3.55% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio: годовая альфа составляет 2.54%, бета — 0.20, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 17.10.2005.
- Этот фонд участвовал в 34.40% снижения S&P 500 Index, но только в 33.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.54% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.20 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 33.10%
- Участие в снижении
- 34.40%
Комиссия
Комиссия JILCX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JILCX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JILCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.39 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.61 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JILCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.51 | $0.49 | $0.45 | $0.75 | $0.83 | $0.62 | $0.52 | $0.53 | $0.32 | $0.54 | $0.70 |
Дивидендный доход | 3.42% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 22.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio составляет 3.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.9% | 21 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 137 | 22 сент. 2009 г. | 338 |
| -16.51% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 434 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -14.2% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 93 |
| -6.69% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 282 |
| -5.69% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...