PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conse...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47803V4243

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

13 окт. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JILCX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JILCX с JILMX JILCX с JFIVX JILCX с VFIAX JILCX с VSCGX
Популярные сравнения:
JILCX с JILMX JILCX с JFIVX JILCX с VFIAX JILCX с VSCGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) показал доход в 1.50% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JILCX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

JILCX

С начала года

1.50%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

0.46%

1 год

5.92%

5 лет

2.69%

10 лет

2.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JILCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.37%0.93%-0.87%0.08%0.00%1.50%
20240.09%0.35%1.52%-1.97%1.93%0.73%2.07%1.52%1.35%-1.57%1.68%-1.61%6.12%
20233.92%-2.11%1.64%0.62%-1.15%1.51%1.15%-0.97%-2.17%-1.65%4.74%3.58%9.18%
2022-2.26%-1.39%-1.04%-3.82%0.08%-4.13%3.39%-2.02%-5.02%1.19%4.06%-3.66%-14.09%
2021-0.37%0.07%0.09%1.70%0.73%0.55%0.50%0.50%-1.12%0.80%-1.23%-1.57%0.61%
20201.00%-1.07%-6.96%4.26%2.49%1.59%3.02%0.98%-0.95%-0.30%4.09%0.95%8.94%
20193.31%0.80%1.32%0.71%-0.24%2.32%0.31%0.62%0.12%0.69%0.38%1.08%11.99%
20180.69%-1.60%0.08%-0.31%-0.08%-0.19%0.86%0.31%-0.26%-2.12%0.40%-2.33%-4.51%
20171.03%1.02%0.48%0.78%0.85%0.14%1.00%0.38%0.30%0.46%0.45%-0.69%6.38%
2016-1.05%0.08%3.06%1.27%0.16%1.00%1.64%0.31%0.24%-0.61%-1.16%-0.59%4.34%
20150.53%1.12%-0.15%0.60%-0.07%-1.26%0.45%-1.95%-1.06%2.03%-0.46%-3.31%-3.59%
20140.07%1.76%0.03%0.58%1.29%0.07%0.06%1.21%-1.55%0.86%0.21%-4.06%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JILCX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JILCX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.49$0.45$0.44$0.44$0.50$0.52$0.38$0.35$0.35$0.42$0.46

Дивидендный доход

4.23%4.17%3.90%4.05%3.33%3.70%4.01%3.16%2.69%2.78%3.35%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.49
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.45
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.44
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.21$0.44
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$0.50
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31$0.52
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.38
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.35
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.35
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.42
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.10$0.00$0.00$0.21$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 23.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.44%21 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.1498 окт. 2009 г.350
-18.89%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.———
-14.2%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.93
-10.48%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.32425 мая 2017 г.689
-6.02%4 янв. 2007 г.510 янв. 2007 г.33815 мая 2008 г.343

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...