PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks a high level of current income with some consideration given to growth of capital. The fund normally invests approximately 80% of its assets in underlying funds that invest primarily in fixed-income securities and approximately 20% in underlying funds that invest primarily in equity securities. It may have an equity/fixed-income underlying fund allocation ranging between 10%/90% and 30%/70%. The fund may invest in various actively managed underlying funds that, as a group, hold a wide range of equity-type securities. It may invest in affiliated and nonaffiliated investment companies.

ISIN
US47803V4243
Эмитент
John Hancock
Дата выпуска
13 окт. 2005 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с JILMXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с JHNBXJILCX с JCCIXJILCX с QBDSXJILCX с TAGRXJILCX с JFCIXJILCX с FRGAX

Доходность

График доходности JILCX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции JILCX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JILCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,173.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) показал доход в 3.60% с начала года и 10.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JILCX составила 4.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

1 день
0.16%
1 месяц
1.61%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.86%
1 год
10.19%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.42%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JILCX по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении JILCX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.30%0.88%-2.79%2.80%1.28%0.16%3.60%
20251.88%-0.50%0.05%0.08%1.10%2.07%0.25%1.65%1.02%0.65%0.40%0.33%9.33%
20240.09%0.35%1.52%-1.97%1.93%0.73%2.07%1.52%1.35%-1.57%1.68%-1.61%6.12%
20233.92%-2.11%1.63%0.62%-1.15%1.51%1.15%-0.97%-2.17%-1.65%4.74%3.59%9.17%
2022-2.26%-1.39%-1.04%-3.82%0.08%-4.13%3.39%-2.02%-5.02%1.19%4.06%-1.02%-11.73%
2021-0.37%0.07%0.09%1.70%0.73%0.55%0.50%0.50%-1.13%0.80%-1.23%1.31%3.55%

Метрики бенчмарка

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.20, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2005.

  • This fund participated in 34.36% of S&P 500 Index downside but only 32.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This fund generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.20 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
2.60%
Бета
0.20
R²
0.61
Участие в росте
32.90%
Участие в снижении
34.36%

Комиссия

Комиссия JILCX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JILCX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск JILCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JILCXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.24

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.07

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.41

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.93

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

13.52

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.51$0.49$0.45$0.75$0.83$0.62$0.52$0.53$0.32$0.54$0.70

Дивидендный доход

3.81%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.51
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.49
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.45
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44$0.75
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.60$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 22.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-22.90%март 2009 г.
9mo 22d6mo 17d
1y 4moмай 2008 г. - сент. 2009 г.
Медвежий рынок2022
-16.51%окт. 2022 г.
11mo 14d1y 9mo
2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Обвал COVID2020
-14.20%март 2020 г.
28d3mo 15d
4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2016 года2016
-6.69%февр. 2016 г.
9mo 20d3mo 27d
1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г.
Откат 2011 года2011
-5.69%окт. 2011 г.
2mo 10d3mo 17d
5mo 27dиюль 2011 г. - янв. 2012 г.

Показатели просадок

JILCXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-56.78%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-9.10%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-18.90%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.51%

-25.43%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.51%

-33.92%

+17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-10.72%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.97%

-1.00%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JILCX

Добавьте John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JILCX