PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILCX с JILMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILCX с JILMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX).

JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JILCX и JILMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILCX и JILMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		-1.22%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%6.12%
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		-0.95%7.55%7.62%11.53%-13.82%7.82%12.24%15.66%-4.93%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у JILMX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям JILMX по среднегодовой доходности: 4.12% против 5.38% соответственно.

JILCX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
6.31%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.12%

JILMX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-3.03%
1 год
5.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с JCCIXJILCX с QBDSXJILCX с FRGAXJILCX с FYMIX
Часто сравнивают с JILMX:
JILMX с AVEFXJILMX с CSTAXJILMX с BERIXJILMX с BWBIXJILMX с TPDAXJILMX с TIBIXJILMX с TAGRX

Сравнение комиссий JILCX и JILMX

JILCX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JILMX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Доходность на риск

JILCX vs. JILMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JILMX
Ранг доходности на риск JILMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILCX c JILMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILCXJILMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.74

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.06

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.64

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

2.39

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILCX vs. JILMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILCX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа JILMX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILCX и JILMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILCXJILMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.74

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.25

Корреляция

Корреляция между JILCX и JILMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILCX и JILMX

Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности JILMX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.41%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.01%3.57%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.92%7.31%5.11%5.51%6.11%

Просадки

Сравнение просадок JILCX и JILMX

Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки JILMX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и JILMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILCXJILMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-34.35%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-5.87%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.51%

-19.41%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.51%

-19.81%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.77%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.74%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.01%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JILCX и JILMX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JILMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILCXJILMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.56%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

5.92%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

9.37%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

7.94%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

7.74%

-2.72%