Сравнение JILAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JILAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | -4.14% | 3.54% | 13.76% | 17.79% | -18.74% | 16.71% | 19.29% | 25.42% | -9.89% | 20.07% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JILAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции JILAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.25% против 16.19% соответственно.
JILAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 8.25%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILAX и WWWEX
JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
JILAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
JILAX
WWWEX
Сравнение JILAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.65 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.57 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.42 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JILAX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILAX и WWWEX
Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 1.95% | 1.87% | 3.01% | 6.18% | 16.17% | 11.11% | 6.11% | 14.22% | 13.68% | 7.11% | 8.43% | 8.42% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок JILAX и WWWEX
Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -82.60% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -12.14% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -26.94% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -36.00% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -7.95% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -41.54% | +32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 4.88% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILAX и WWWEX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) составляет 5.45%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JILAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.99% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 14.24% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 18.32% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.91% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.12% | -1.80% |