PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-1.29%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JILAX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 9.13% соответственно.

JILAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-11.07%
1 год
3.35%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.69%
10 лет*
8.57%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с BERIXJILAX с JFIVXJILAX с NWQIXJILAX с PUDZXJILAX с QBDSXJILAX с SICIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JILAX и SVBAX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Доходность на риск

JILAX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.54

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.23

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.26

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

11.04

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.54

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.31

Корреляция

Корреляция между JILAX и SVBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и SVBAX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.90%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и SVBAX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-40.81%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-7.73%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-20.53%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-21.00%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-3.68%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.26%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

1.58%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и SVBAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.92%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

6.35%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

11.22%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

10.73%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

10.76%

+6.59%