Сравнение JIISX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JIISX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIISX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.13% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 30.02% | -4.76% | 21.28% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JIISX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции JIISX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.94% против 19.14% соответственно.
JIISX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.94%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIISX и PAGRX
JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
JIISX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
JIISX
PAGRX
Сравнение JIISX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIISX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.73 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.47 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.25 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 16.34 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIISX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.73 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JIISX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIISX и PAGRX
Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 10.63% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок JIISX и PAGRX
Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIISX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -55.87% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -9.14% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -36.52% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | -38.01% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.57% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -10.09% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.75% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIISX и PAGRX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) составляет 5.68%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIISX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.73% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 13.90% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 25.69% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 24.52% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 24.49% | -6.08% |