Сравнение JIISX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JIISX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIISX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.76% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 30.02% | -4.76% | 21.28% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JIISX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 12.86% против 3.95% соответственно.
JIISX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 12.86%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIISX и JMSIX
JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JIISX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JIISX
JMSIX
Сравнение JIISX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIISX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.03 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.57 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.47 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 13.07 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIISX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.03 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JIISX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIISX и JMSIX
Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 10.70% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIISX и JMSIX
Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIISX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -18.40% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -1.64% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -11.39% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | -18.40% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -1.28% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -2.60% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.43% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIISX и JMSIX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIISX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.77% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 1.67% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 2.59% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 3.69% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 3.85% | +14.56% |