PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIG is actively managed, while VSGX is passively managed. Over the past 5 years, JIG returned 3.68%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JIG charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности JIG и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIG показывает доходность 16.35%, а VSGX немного ниже – 15.88%.

JIG

1 день
0.59%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.73%
1 год
24.71%
3 года*
15.50%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и VSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		16.35%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%34.71%

Correlation

The correlation between JIG and VSGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.92

The correlation between JIG and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и VSGX

Секторы
JIG
VSGX

Технологии

23.0%
23.9%

Промышленность

18.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.5%

Финансовые услуги

7.0%
27.9%

Сырьевые материалы

3.8%
6.1%

Здравоохранение

3.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.1%

Энергетика

0.7%
0.0%

Недвижимость

0.6%
3.2%

Технологии

JIG
23.0%
VSGX
23.9%

Промышленность

JIG
18.6%
VSGX
9.8%

Потребительский циклический сектор

JIG
8.1%
VSGX
9.5%

Финансовые услуги

JIG
7.0%
VSGX
27.9%

Сырьевые материалы

JIG
3.8%
VSGX
6.1%

Здравоохранение

JIG
3.1%
VSGX
9.4%

Коммуникационные услуги

JIG
2.7%
VSGX
4.5%

Коммунальные услуги

JIG
2.6%
VSGX
0.7%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
VSGX
5.1%

Энергетика

JIG
0.7%
VSGX
0.0%

Недвижимость

JIG
0.6%
VSGX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с JEMAJIG с DNLJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

JIG vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.99

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.76

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.54

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

9.87

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JIG и VSGX

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-33.09%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.84%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-13.83%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-32.14%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.89%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-7.77%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.29%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и VSGX

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.00%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

14.12%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.36%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.30%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.04%

+0.99%

Сравнение комиссий JIG и VSGX

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и VSGX

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.93%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JIG and VSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIG has higher volatility (7.07%) compared to VSGX (6.00%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs VSGX's -33.09%.

On 5-year performance, VSGX leads with 7.82% vs 3.68% for JIG. On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VSGX has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSGX has performed better with a 7.82% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

VSGX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.93% for JIG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.12% for VSGX.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор