PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

JIG и VSGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и VSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Сравнение комиссий JIG и VSGX

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

JIG vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.56

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.11

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.15

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.41

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.39

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между JIG и VSGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и VSGX

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VSGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок JIG и VSGX

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-33.09%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.84%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-32.14%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-8.51%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-7.90%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.28%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и VSGX

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

8.22%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.24%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

17.53%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

15.98%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.95%

+0.88%