PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с JPIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JIG и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.16%20.10%8.84%13.00%-30.57%-2.88%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.53%.

JIG

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.16%
6 месяцев
0.64%
1 год
19.91%
3 года*
10.87%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JIG и JPIE

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JIG vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.74

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.66

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.69

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.37

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

18.43

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.74

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.95

-0.52

Корреляция

Корреляция между JIG и JPIE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JPIE

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.20%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIG и JPIE

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-9.96%

-33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-1.68%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-0.51%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-2.17%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

0.31%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JPIE

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

0.87%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

1.09%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

2.11%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

3.57%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

3.57%

+15.26%