PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIG с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JIG returned 18.51% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JIG и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

JIG

1 день
-1.81%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
6.71%
С начала года
12.26%
1 год
18.51%
3 года*
13.12%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JIG
JPMorgan International Growth ETF		12.26%20.10%8.84%6.86%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between JIG and JIVE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between JIG and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и JIVE

Секторы
JIG
JIVE

Технологии

22.7%
11.7%

Промышленность

19.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.2%

Финансовые услуги

6.4%
37.6%

Сырьевые материалы

4.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.2%

Здравоохранение

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.3%

Недвижимость

0.6%
2.4%

Энергетика

0.6%
10.7%

Технологии

JIG
22.7%
JIVE
11.7%

Промышленность

JIG
19.1%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

JIG
9.1%
JIVE
6.2%

Финансовые услуги

JIG
6.4%
JIVE
37.6%

Сырьевые материалы

JIG
4.7%
JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

JIG
4.3%
JIVE
4.2%

Здравоохранение

JIG
3.2%
JIVE
4.5%

Коммунальные услуги

JIG
2.7%
JIVE
2.4%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
JIVE
4.3%

Недвижимость

JIG
0.6%
JIVE
2.4%

Энергетика

JIG
0.6%
JIVE
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

JIG vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIGJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.53

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.35

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.62

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

13.60

-8.54

JIG vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIG и JIVE

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-13.79%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-10.57%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.47%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-1.95%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.81%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JIVE

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

4.14%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

13.17%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

15.13%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

15.09%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

15.09%

+4.21%

Сравнение комиссий JIG и JIVE

И JIG, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JIVE

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.00%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIG and JIVE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.36%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 18.51% for JIG. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 18.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIG and JIVE have the same expense ratio: 0.55% per year.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.00% for JIG.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор