PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

JIG и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%5.57%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий JIG и JIVE

И JIG, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JIG vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.59

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.27

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.69

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

15.22

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.59

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.93

-1.50

Корреляция

Корреляция между JIG и JIVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JIVE

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIG и JIVE

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-13.79%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.96%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-6.09%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-1.96%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.90%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JIVE

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.00%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

11.11%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

16.94%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

14.85%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

14.85%

+3.98%