PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JIG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий JIG и JEPI

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JIG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.58

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.92

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.79

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

3.80

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.58

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.04

-0.60

Корреляция

Корреляция между JIG и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JEPI

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JIG и JEPI

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-13.71%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-7.37%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-13.71%

-30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-4.46%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-2.07%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.14%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JEPI

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

3.86%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

6.35%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

13.24%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

11.06%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

10.88%

+7.95%