PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, JIG returned 25.52% vs 32.28% for IFLO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIG charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности JIG и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIG показывает доходность 17.36%, а IFLO немного ниже – 16.93%.

JIG

1 день
0.68%
1 месяц
2.33%
С начала года
17.36%
6 месяцев
16.93%
1 год
25.52%
3 года*
16.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и IFLO

2026 (YTD)2025
JIG
JPMorgan International Growth ETF		17.36%6.95%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between JIG and IFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов JIG и IFLO

Секторы
JIG
IFLO

Технологии

24.3%
21.5%

Промышленность

17.2%
18.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
13.8%

Финансовые услуги

6.3%
1.1%

Сырьевые материалы

3.6%
11.3%

Здравоохранение

2.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.7%
2.8%

Энергетика

0.6%
12.1%

Недвижимость

0.6%
0.0%

Технологии

JIG
24.3%
IFLO
21.5%

Промышленность

JIG
17.2%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

JIG
8.2%
IFLO
13.8%

Финансовые услуги

JIG
6.3%
IFLO
1.1%

Сырьевые материалы

JIG
3.6%
IFLO
11.3%

Здравоохранение

JIG
2.8%
IFLO
11.7%

Коммуникационные услуги

JIG
2.4%
IFLO
6.7%

Коммунальные услуги

JIG
2.4%
IFLO
1.0%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.7%
IFLO
2.8%

Энергетика

JIG
0.6%
IFLO
12.1%

Недвижимость

JIG
0.6%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

JIG vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIGIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

—

—

JIG vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIG и IFLO

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-6.44%

-37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-6.44%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.37%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-1.25%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

14.75%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

14.75%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

14.75%

+4.52%

Сравнение комиссий JIG и IFLO

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и IFLO

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.92%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%

Часто задаваемые вопросы

JIG and IFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 25.52% for JIG. On fees, JIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 25.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

JIG has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: JPMorgan and VictoryShares. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор