PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с IDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

JIG и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%31.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIG показывает доходность 2.93%, а IDEV немного ниже – 2.85%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Сравнение комиссий JIG и IDEV

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

JIG vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.60

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.22

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.46

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

9.65

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между JIG и IDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и IDEV

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок JIG и IDEV

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-34.77%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.20%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-29.15%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-6.50%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-6.64%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.86%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и IDEV

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.31%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

10.99%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

17.14%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.12%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.26%

+1.57%