Сравнение JIG с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
JIG и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JIG и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIG и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.93% | 20.10% | 8.84% | 13.00% | -30.57% | 6.40% | 40.92% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 25.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
JIG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIG и EIS
JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
JIG vs. EIS — Ранг доходности на риск
JIG
EIS
Сравнение JIG c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIG | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.53 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.40 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 5.00 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 18.63 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIG | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.53 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JIG и EIS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIG и EIS
Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.19% | 2.25% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок JIG и EIS
Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIG | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -51.94% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.40% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -41.88% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -5.82% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -14.02% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.33% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIG и EIS
JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеют волатильность 9.56% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIG | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 9.63% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 15.80% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 23.66% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 21.61% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.95% | -2.12% |