Сравнение JIG с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
JIG и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JIG и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIG и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.93% | 20.10% | 8.84% | 13.00% | -30.57% | 6.40% | 40.92% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.18% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 31.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.18%.
JIG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
IEFA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIG и IEFA
JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
JIG vs. IEFA — Ранг доходности на риск
JIG
IEFA
Сравнение JIG c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIG | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.01 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.18 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 8.32 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIG | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JIG и IEFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIG и IEFA
Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IEFA в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.19% | 2.25% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.48% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JIG и IEFA
Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIG | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -34.78% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.50% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -30.41% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -7.25% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -6.74% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.01% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIG и IEFA
JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIG | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 7.40% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 11.14% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 17.68% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.35% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.24% | +1.59% |