PortfoliosLab logo
Сравнение JIG с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JIG и IEFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JIG и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.86%
68.49%
JIG
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.42

IEFA:

0.66

Коэф-т Сортино

JIG:

0.73

IEFA:

1.05

Коэф-т Омега

JIG:

1.10

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.29

IEFA:

0.84

Коэф-т Мартина

JIG:

1.70

IEFA:

2.47

Индекс Язвы

JIG:

4.68%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

JIG:

18.85%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

JIG:

-17.60%

IEFA:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 11.10%.


JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEFA

С начала года

11.10%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

6.59%

1 год

11.54%

5 лет

11.61%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIG и IEFA

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.


График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JIG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JIG: 0.42
IEFA: 0.66
Коэффициент Сортино JIG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JIG: 0.73
IEFA: 1.05
Коэффициент Омега JIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JIG: 1.10
IEFA: 1.14
Коэффициент Кальмара JIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JIG: 0.29
IEFA: 0.84
Коэффициент Мартина JIG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JIG: 1.70
IEFA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.66
JIG
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и IEFA

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IEFA в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.12%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок JIG и IEFA

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.60%
-0.72%
JIG
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и IEFA

JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 12.21% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
11.85%
JIG
IEFA