PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIG is actively managed, while IEFA is passively managed. Over the past 5 years, JIG returned 3.68%/yr vs 8.23%/yr for IEFA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JIG charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности JIG и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.67%.

JIG

1 день
0.59%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.73%
1 год
24.71%
3 года*
15.50%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

IEFA

1 день
0.75%
1 месяц
2.81%
С начала года
9.67%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.30%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		16.35%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.67%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%31.60%

Correlation

The correlation between JIG and IEFA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.88

The correlation between JIG and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и IEFA

Секторы
JIG
IEFA

Технологии

23.0%
10.8%

Промышленность

18.6%
20.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.0%

Финансовые услуги

7.0%
22.5%

Сырьевые материалы

3.8%
7.0%

Здравоохранение

3.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.6%

Энергетика

0.7%
3.8%

Недвижимость

0.6%
3.0%

Технологии

JIG
23.0%
IEFA
10.8%

Промышленность

JIG
18.6%
IEFA
20.1%

Потребительский циклический сектор

JIG
8.1%
IEFA
8.0%

Финансовые услуги

JIG
7.0%
IEFA
22.5%

Сырьевые материалы

JIG
3.8%
IEFA
7.0%

Здравоохранение

JIG
3.1%
IEFA
9.5%

Коммуникационные услуги

JIG
2.7%
IEFA
4.4%

Коммунальные услуги

JIG
2.6%
IEFA
3.6%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
IEFA
6.6%

Энергетика

JIG
0.7%
IEFA
3.8%

Недвижимость

JIG
0.6%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с JEMAJIG с DNLJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

JIG vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.50

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.16

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.95

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

7.43

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JIG и IEFA

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-34.78%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.50%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-13.76%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-30.41%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.46%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-6.69%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.01%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и IEFA

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.75%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

12.44%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

14.94%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.50%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.29%

+1.74%

Сравнение комиссий JIG и IEFA

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и IEFA

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.93%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIG and IEFA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.07%) compared to IEFA (4.75%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs IEFA's -34.78%.

On 5-year performance, IEFA leads with 8.23% vs 3.68% for JIG. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEFA has performed better with a 8.23% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

IEFA has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.93% for JIG.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор