Сравнение SSD с OC
SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SSD returned 18.07%/yr vs 11.88%/yr for OC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SSD и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 20.62%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 31.04%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 18.07% против 11.88% соответственно.
SSD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 20.62%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.07%
OC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 12.63%
- 6 месяцев
- 16.75%
- С начала года
- 31.04%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам SSD и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 20.62% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
OC Owens Corning | 31.04% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between SSD and OC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.60 |
The correlation between SSD and OC shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSD:
$7.97B
OC:
$11.64B
SSD:
$8.56
OC:
-$9.77
SSD:
3.38
OC:
0.80
SSD:
$2.38B
OC:
$9.84B
SSD:
$1.08B
OC:
$2.65B
SSD:
$568.76M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. OC — Ранг доходности на риск
SSD
OC
Сравнение SSD c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSD | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.15 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 0.26 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSD и OC
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -85.22% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -37.33% | +16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.40% | -52.48% | +18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -52.48% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -66.57% | +22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -29.09% | +20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -20.71% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 21.13% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и OC
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 9.42%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 19.93% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 32.42% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 41.31% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 35.73% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 35.87% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и OC
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности OC в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.05% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.60% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и OC
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
SSD and OC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (19.93%) compared to SSD (9.42%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs OC's -85.22%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSD и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор