Сравнение SSD с OC
SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SSD returned 18.26%/yr vs 10.75%/yr for OC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SSD и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 18.26% против 10.75% соответственно.
SSD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 18.26%
OC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам SSD и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 16.96% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
OC Owens Corning | 8.90% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between SSD and OC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.59 |
The correlation between SSD and OC shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSD:
$8.54
OC:
-$8.56
SSD:
3.29
OC:
0.76
SSD:
$2.38B
OC:
$9.84B
SSD:
$1.08B
OC:
$2.65B
SSD:
$568.76M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. OC — Ранг доходности на риск
SSD
OC
Сравнение SSD c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSD | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.25 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.46 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.26 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SSD и OC
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -85.22% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -37.33% | +16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.40% | -52.48% | +18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -52.48% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -66.57% | +22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -41.07% | +30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -20.63% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 20.50% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и OC
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 8.15%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.13% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 26.08% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.68% | 36.04% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 34.50% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 35.24% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и OC
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности OC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.46% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.62% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и OC
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
SSD and OC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (12.13%) compared to SSD (8.15%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs OC's -85.22%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSD и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор