Сравнение SSD с UFPI
SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, SSD returned 18.26%/yr vs 12.19%/yr for UFPI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSD и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 18.26% против 12.19% соответственно.
SSD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 18.26%
UFPI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам SSD и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 16.96% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.12% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between SSD and UFPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1994 г. | 0.47 |
Over the past year, SSD and UFPI have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SSD:
$7.79B
UFPI:
$4.58B
SSD:
$8.54
UFPI:
$4.62
SSD:
22.04
UFPI:
17.37
SSD:
3.29
UFPI:
0.74
SSD:
3.18
UFPI:
1.48
SSD:
$2.38B
UFPI:
$6.19B
SSD:
$1.08B
UFPI:
$1.03B
SSD:
$568.76M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. UFPI — Ранг доходности на риск
SSD
UFPI
Сравнение SSD c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSD | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.53 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.11 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSD | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.56 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SSD и UFPI
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSD | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -80.64% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -31.29% | +10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.40% | -41.90% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -41.90% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -45.75% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -40.82% | +29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -25.26% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 14.88% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и UFPI
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и UFP Industries, Inc. (UFPI) имеют волатильность 8.15% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSD | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.31% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 21.67% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.68% | 29.62% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 32.66% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 35.01% | -2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и UFPI
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UFPI в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.62% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и UFPI
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
SSD and UFPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (8.31%) compared to SSD (8.15%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs UFPI's -80.64%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSD и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор