PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		6.12%-1.95%-15.74%125.36%-35.62%50.20%17.51%50.84%-4.39%33.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSD показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.50% против 14.06% соответственно.

SSD

1 день
-0.33%
1 месяц
-11.35%
С начала года
6.12%
6 месяцев
2.58%
1 год
9.80%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.02%
10 лет*
17.50%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SSD:
SSD с UFPISSD с BCCSSD с PHMSSD с OCSSD с COSTSSD с KLACSSD с V
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SSD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSD
Ранг доходности на риск SSD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.96

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.49

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.53

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

7.27

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между SSD и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSD и SPY

Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.67%0.71%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SSD и SPY

Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.16%

-55.19%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.17%

-12.05%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-24.50%

-20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.50%

-33.72%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-5.53%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-9.09%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

2.54%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SSD и SPY

Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.35%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

9.50%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

19.06%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

17.06%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

17.92%

+14.10%