PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSD с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSD с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SSD returned 18.26%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSD показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.26% против 15.41% соответственно.

SSD

1 день
0.21%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.53%
3 года*
14.90%
5 лет*
12.16%
10 лет*
18.26%

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSD и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		16.96%-1.95%-15.74%125.36%-35.62%50.20%17.51%50.84%-4.39%33.54%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between SSD and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.41

Over the past year, the correlation between SSD and V has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

SSD:

$8.54

V:

$15.24

Коэффициент P/E

SSD:

22.04

V:

20.50

Коэффициент PEG

SSD:

2.63

V:

1.26

Коэффициент P/S

SSD:

3.29

V:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

SSD:

$2.38B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSD:

$1.08B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

SSD:

$568.76M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с SSD:
SSD с BCCSSD с UFPISSD с PHMSSD с OCSSD с SPYSSD с COSTSSD с KLAC
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

SSD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSD
Ранг доходности на риск SSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.63

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.79

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.69

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-1.28

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSD на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.63

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SSD и V

Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.16%

-51.90%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-20.38%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.40%

-20.38%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-28.60%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.50%

-36.36%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-15.66%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-8.26%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

10.94%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SSD и V

Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.20%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

17.26%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.68%

22.11%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

22.77%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.22%

24.45%

+7.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSD и V

Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности V в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.62%0.71%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSD и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
587.96M
11.23B
(SSD) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSD и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simpson Manufacturing Co., Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
45.2%
-79.3%
Активы портфеля
SSD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

SSD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

SSD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

SSD and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSD has higher volatility (8.15%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs V's -51.90%.

SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSD и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор