PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSD с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SSD и PHM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SSD с PHM

Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и PulteGroup, Inc. (PHM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSD или PHM.

Доходность

Сравнение доходности SSD и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSD:

-0.08

PHM:

-0.41

Коэф-т Сортино

SSD:

-0.01

PHM:

-0.41

Коэф-т Омега

SSD:

1.00

PHM:

0.95

Коэф-т Кальмара

SSD:

-0.14

PHM:

-0.37

Коэф-т Мартина

SSD:

-0.37

PHM:

-0.68

Индекс Язвы

SSD:

13.18%

PHM:

20.75%

Дневная вол-ть

SSD:

31.20%

PHM:

34.08%

Макс. просадка

SSD:

-68.15%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

SSD:

-25.61%

PHM:

-33.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSD:

$6.66B

PHM:

$19.78B

EPS

SSD:

$7.69

PHM:

$14.16

Коэффициент P/E

SSD:

20.62

PHM:

6.97

Коэффициент PEG

SSD:

1.47

PHM:

0.29

Коэффициент P/S

SSD:

2.97

PHM:

1.11

Коэффициент P/B

SSD:

3.48

PHM:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

SSD:

$2.24B

PHM:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSD:

$1.03B

PHM:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

SSD:

$527.78M

PHM:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, SSD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 17.91% против 19.39% соответственно.

SSD

С начала года

-4.06%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-14.03%

1 год

-2.49%

3 года

13.86%

5 лет

13.30%

10 лет

17.91%

PHM

С начала года

-9.20%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-13.95%

3 года

31.10%

5 лет

24.32%

10 лет

19.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

PulteGroup, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSD и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSD
Ранг риск-скорректированной доходности SSD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSD c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSD на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа PHM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSD и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSD и PHM

Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PHM в 0.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.71%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%1.17%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.85%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SSD и PHM

Максимальная просадка SSD за все время составила -68.15%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и PHM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SSD и PHM

Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 8.80% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSD и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
538.90M
3.89B
(SSD) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSD и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simpson Manufacturing Co., Inc. и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
46.8%
30.2%
(SSD) Валовая рентабельность
(PHM) Валовая рентабельность
SSD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.04M при выручке в 538.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

SSD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.32M при выручке в 538.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

SSD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.88M при выручке в 538.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.