Сравнение JHX с NOAH
JHX (James Hardie Industries plc) and NOAH (Noah Holdings Limited) are both stocks. JHX operates in Building Materials (Basic Materials), while NOAH operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, JHX returned 6.28%/yr vs -5.91%/yr for NOAH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JHX и NOAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHX показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у NOAH с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции JHX превзошли акции NOAH по среднегодовой доходности: 6.28% против -5.91% соответственно.
JHX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 29.93%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- -4.11%
- 10 лет*
- 6.28%
NOAH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -20.23%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- -20.18%
- 10 лет*
- -5.91%
Сравнение доходности по годам JHX и NOAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 29.93% | -32.65% | -20.33% | 115.55% | -55.39% | 41.66% | 51.02% | 71.63% | -31.53% | 12.83% |
NOAH Noah Holdings Limited | -4.10% | -5.58% | 6.83% | -8.37% | -49.49% | -35.81% | 35.17% | -18.35% | -6.40% | 111.04% |
Correlation
The correlation between JHX and NOAH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between JHX and NOAH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JHX:
$15.65B
NOAH:
$599.40M
JHX:
$0.21
NOAH:
CN¥38.08
JHX:
131.35
NOAH:
1.60
JHX:
3.55
NOAH:
0.33
JHX:
$4.40B
NOAH:
CN¥2.61B
JHX:
$1.58B
NOAH:
CN¥2.07B
JHX:
$797.30M
NOAH:
CN¥683.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHX vs. NOAH — Ранг доходности на риск
JHX
NOAH
Сравнение JHX c NOAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и Noah Holdings Limited (NOAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHX | NOAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.79 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.49 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHX и NOAH
Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что меньше максимальной просадки NOAH в -86.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и NOAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHX | NOAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -86.16% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -25.67% | -18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.26% | -44.80% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.26% | -80.36% | +20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -86.16% | +25.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.81% | -79.68% | +43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -49.10% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.36% | 13.55% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHX и NOAH
James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Noah Holdings Limited (NOAH) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHX | NOAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 9.31% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.77% | 23.52% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 32.56% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 54.93% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 50.53% | -9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHX и NOAH
JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 1.61% | 1.90% | 4.58% |
NOAH Noah Holdings Limited | 7.69% | 11.53% | 18.15% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JHX и NOAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели James Hardie Industries plc и Noah Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JHX и NOAH
JHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о валовой прибыли в 448.20M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
NOAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 523.29M при выручке в 625.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.
JHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила об операционной прибыли в 181.60M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
NOAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 236.44M при выручке в 625.75M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
JHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
NOAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 124.72M при выручке в 625.75M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
JHX and NOAH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHX has higher volatility (12.09%) compared to NOAH (9.31%). In terms of maximum drawdown, JHX dropped -75.86% vs NOAH's -86.16%.
JHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHX и NOAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор