PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOAH с OII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOAH с OII

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NOAH (Noah Holdings Limited) and OII (Oceaneering International, Inc.) are both stocks. NOAH operates in Asset Management (Financial Services), while OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, NOAH returned -4.71%/yr vs 3.57%/yr for OII. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOAH и OII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noah Holdings Limited (NOAH) и Oceaneering International, Inc. (OII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOAH показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 63.84%. За последние 10 лет акции NOAH уступали акциям OII по среднегодовой доходности: -4.71% против 3.57% соответственно.

NOAH

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
-9.98%
3 года*
-0.17%
5 лет*
-22.03%
10 лет*
-4.71%

OII

1 день
8.49%
1 месяц
0.82%
С начала года
63.84%
6 месяцев
62.02%
1 год
93.08%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.68%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOAH и OII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOAH
Noah Holdings Limited		-1.00%-5.58%6.83%-8.37%-49.49%-35.81%35.17%-18.35%-6.40%111.04%
OII
Oceaneering International, Inc.		63.84%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-46.68%23.22%-42.76%-23.73%

Correlation

The correlation between NOAH and OII is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOAH:

$138.80M

OII:

$3.96B

EPS

NOAH:

CN¥38.08

OII:

$3.36

Коэффициент P/E

NOAH:

1.77

OII:

11.71

Коэффициент P/S

NOAH:

0.36

OII:

1.42

Коэффициент P/B

NOAH:

0.10

OII:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

NOAH:

CN¥2.61B

OII:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOAH:

CN¥2.07B

OII:

$560.70M

EBITDA (12 мес.)

NOAH:

CN¥683.80M

OII:

$380.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noah Holdings Limited

Oceaneering International, Inc.

Часто сравнивают с NOAH:
NOAH с INFUNOAH с SPYNOAH с TRINNOAH с FRDNOAH с JHXNOAH с BLBDNOAH с CORT
Часто сравнивают с OII:
OII с OISOII с EXCOII с VOOOII с SCHDOII с XLEOII с ITAOII с CPRI

Доходность на риск

NOAH vs. OII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOAH
Ранг доходности на риск NOAH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOAH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOAH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOAH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOAH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOAH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OII
Ранг доходности на риск OII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOAH c OII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noah Holdings Limited (NOAH) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOAHOIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.17

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.83

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

6.13

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

14.61

-15.40

NOAH vs. OII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOAH на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа OII равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOAH и OII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOAH и OII

Максимальная просадка NOAH за все время составила -86.16%, что меньше максимальной просадки OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAH и OII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOAHOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.16%

-97.37%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.43%

-15.27%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-47.84%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.03%

-57.97%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.16%

-93.29%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.02%

-50.18%

-28.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-38.54%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

6.40%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NOAH и OII

Текущая волатильность для Noah Holdings Limited (NOAH) составляет 6.87%, в то время как у Oceaneering International, Inc. (OII) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что NOAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOAHOIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

15.58%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

33.78%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

43.25%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.17%

51.30%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.53%

62.89%

-12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOAH и OII

Дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, тогда как OII не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOAH
Noah Holdings Limited		11.64%11.53%18.15%2.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOAH и OII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noah Holdings Limited и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
625.75M
692.43M
(NOAH) Общая выручка
(OII) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NOAH значения в CNY, OII значения в USD

Сравнение рентабельности NOAH и OII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noah Holdings Limited и Oceaneering International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
83.6%
18.4%
Активы портфеля
NOAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 523.29M при выручке в 625.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.

OII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.27M при выручке в 692.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

NOAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 236.44M при выручке в 625.75M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

OII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.79M при выручке в 692.43M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

NOAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 124.72M при выручке в 625.75M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

OII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.11M при выручке в 692.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

NOAH and OII have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OII has higher volatility (15.58%) compared to NOAH (6.87%). In terms of maximum drawdown, NOAH dropped -86.16% vs OII's -97.37%.

OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOAH и OII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор