Сравнение NOAH с FRD
NOAH (Noah Holdings Limited) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. NOAH operates in Asset Management (Financial Services), while FRD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, NOAH returned -4.71%/yr vs 20.51%/yr for FRD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOAH и FRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOAH показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 65.18%. За последние 10 лет акции NOAH уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: -4.71% против 20.51% соответственно.
NOAH
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- -22.03%
- 10 лет*
- -4.71%
FRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 47.21%
- С начала года
- 65.18%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 112.50%
- 3 года*
- 53.07%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение доходности по годам NOAH и FRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOAH Noah Holdings Limited | -1.00% | -5.58% | 6.83% | -8.37% | -49.49% | -35.81% | 35.17% | -18.35% | -6.40% | 111.04% |
FRD Friedman Industries, Incorporated | 65.18% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
Correlation
The correlation between NOAH and FRD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NOAH:
CN¥38.08
FRD:
$3.73
NOAH:
1.77
FRD:
9.04
NOAH:
0.36
FRD:
0.27
NOAH:
CN¥2.61B
FRD:
$646.91M
NOAH:
CN¥2.07B
FRD:
$32.71M
NOAH:
CN¥683.80M
FRD:
$26.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOAH vs. FRD — Ранг доходности на риск
NOAH
FRD
Сравнение NOAH c FRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noah Holdings Limited (NOAH) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOAH | FRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.57 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 9.80 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOAH и FRD
Максимальная просадка NOAH за все время составила -86.16%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAH и FRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOAH | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.16% | -71.00% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.43% | -24.77% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -46.49% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.03% | -50.01% | -31.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.16% | -65.09% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.02% | -9.91% | -69.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -34.67% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 11.52% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOAH и FRD
Текущая волатильность для Noah Holdings Limited (NOAH) составляет 6.87%, в то время как у Friedman Industries, Incorporated (FRD) волатильность равна 29.09%. Это указывает на то, что NOAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOAH | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 29.09% | -22.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 38.67% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 54.96% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 54.05% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.53% | 49.68% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOAH и FRD
Дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности FRD в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.47% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
NOAH Noah Holdings Limited | 11.64% | 11.53% | 18.15% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOAH и FRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noah Holdings Limited и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOAH и FRD
NOAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 523.29M при выручке в 625.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 236.44M при выручке в 625.75M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
NOAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 124.72M при выручке в 625.75M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
NOAH and FRD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (29.09%) compared to NOAH (6.87%). In terms of maximum drawdown, NOAH dropped -86.16% vs FRD's -71.00%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOAH и FRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор