PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOAH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOAH с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noah Holdings Limited (NOAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOAH или SPY.

Корреляция

Корреляция между NOAH и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOAH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noah Holdings Limited (NOAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOAH:

-0.28

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

NOAH:

-0.04

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

NOAH:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOAH:

-0.19

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

NOAH:

-0.62

SPY:

2.17

Индекс Язвы

NOAH:

26.75%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

NOAH:

57.02%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

NOAH:

-86.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NOAH:

-81.77%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, NOAH показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции NOAH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.52% против 12.24% соответственно.

NOAH

С начала года

-18.79%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-15.68%

5 лет

-14.32%

10 лет

-10.52%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOAH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOAH
Ранг риск-скорректированной доходности NOAH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOAH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noah Holdings Limited (NOAH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOAH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOAH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOAH и SPY

Дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOAH
Noah Holdings Limited		22.34%18.15%2.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NOAH и SPY

Максимальная просадка NOAH за все время составила -86.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOAH и SPY

Noah Holdings Limited (NOAH) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что NOAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...