Сравнение NOAH с INFU
NOAH (Noah Holdings Limited) and INFU (InfuSystem Holdings Inc.) are both stocks. NOAH operates in Asset Management (Financial Services), while INFU operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, NOAH returned -5.23%/yr vs 12.26%/yr for INFU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOAH и INFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOAH показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у INFU с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции NOAH уступали акциям INFU по среднегодовой доходности: -5.23% против 12.26% соответственно.
NOAH
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -19.73%
- 10 лет*
- -5.23%
INFU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 0.04%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам NOAH и INFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOAH Noah Holdings Limited | 3.98% | -5.58% | 6.83% | -8.37% | -49.49% | -35.81% | 35.17% | -18.35% | -6.40% | 111.04% |
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 1.67% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
Correlation
The correlation between NOAH and INFU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2010 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NOAH:
$145.78M
INFU:
$190.55M
NOAH:
$38.08
INFU:
$0.38
NOAH:
0.27
INFU:
24.26
NOAH:
0.06
INFU:
1.35
NOAH:
0.01
INFU:
3.24
NOAH:
$2.61B
INFU:
$142.40M
NOAH:
$2.07B
INFU:
$80.81M
NOAH:
$683.80M
INFU:
$23.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOAH vs. INFU — Ранг доходности на риск
NOAH
INFU
Сравнение NOAH c INFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noah Holdings Limited (NOAH) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOAH | INFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.60 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 3.72 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOAH | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.09 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NOAH и INFU
Максимальная просадка NOAH за все время составила -86.16%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAH и INFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOAH | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.16% | -79.49% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.43% | -31.17% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -58.22% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.13% | -78.13% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.16% | -79.49% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.97% | -60.21% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.90% | -41.99% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 13.35% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOAH и INFU
Текущая волатильность для Noah Holdings Limited (NOAH) составляет 8.08%, в то время как у InfuSystem Holdings Inc. (INFU) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что NOAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOAH | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 19.54% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 35.61% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 53.28% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 53.42% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.59% | 54.45% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOAH и INFU
Дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, тогда как INFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOAH Noah Holdings Limited | 11.08% | 11.53% | 18.15% | 2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOAH и INFU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noah Holdings Limited и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOAH и INFU
NOAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 523.29M при выручке в 625.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.68M при выручке в 33.68M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NOAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 236.44M при выручке в 625.75M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59M при выручке в 33.68M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
NOAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 124.72M при выручке в 625.75M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 33.68M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
NOAH and INFU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFU has higher volatility (19.54%) compared to NOAH (8.08%). In terms of maximum drawdown, NOAH dropped -86.16% vs INFU's -79.49%.
INFU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOAH и INFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор