PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и VHIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий JHQTX и VHIAX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.76

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.08

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

3.45

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.76

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.34

+0.40

Корреляция

Корреляция между JHQTX и VHIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и VHIAX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и VHIAX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-85.49%

+66.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-15.76%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-35.25%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-12.50%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-40.36%

+36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

4.93%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

6.88%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

12.63%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

22.62%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

22.45%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

22.16%

-12.50%