PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с HRSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с HRSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и HRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и HRSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Rational Tactical Return Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIXJHQTX с CIHEX
Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с RDMIXHRSTX с PPFIX

Сравнение комиссий JHQTX и HRSTX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXHRSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.21

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.95

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.17

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. HRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXHRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.63

Корреляция

Корреляция между JHQTX и HRSTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и HRSTX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и HRSTX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и HRSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXHRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-69.69%

+50.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-2.42%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-2.42%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.87%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-27.86%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.32%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и HRSTX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXHRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.52%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

2.60%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

2.68%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

97.90%

-88.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

69.54%

-59.88%