PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с CMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и CMNIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у CMNIX с доходностью 0.37%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с SHIIXJHQTX с HRSTXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIXJHQTX с CIHEX
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX

Сравнение комиссий JHQTX и CMNIX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.

CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXCMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.75

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.61

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.27

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

15.50

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CMNIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.30

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Корреляция

Корреляция между JHQTX и CMNIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и CMNIX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CMNIX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и CMNIX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и CMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-35.16%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-2.71%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-7.52%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.58%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-7.20%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.40%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и CMNIX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.92%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

1.39%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

3.50%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

3.47%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

3.63%

+6.03%