PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHQTX с CMNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund) and CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - JHQTX is a Options Trading fund managed by JPMorgan, while CMNIX is a fund fund managed by Calamos. Over the past 5 years, JHQTX returned 7.42%/yr vs 4.81%/yr for CMNIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHQTX charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for CMNIX.

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JHQTX на уровне 2.86% и CMNIX на уровне 2.86%.

JHQTX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.85%
3 года*
12.73%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

CMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.25%
1 год
6.87%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHQTX и CMNIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		2.86%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		2.86%6.89%7.43%9.17%-4.26%4.27%

Correlation

The correlation between JHQTX and CMNIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between JHQTX and CMNIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с BBLUJHQTX с PPFIXJHQTX с VOOJHQTX с CIHEX
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с CPLIXCMNIX с MAFIXCMNIX с DBLTX

Доходность на риск

JHQTX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXCMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.84

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
6.19

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.00

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

6.85

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

42.07

-31.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа CMNIX равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.84

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.38

+0.48

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и CMNIX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и CMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHQTXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-35.16%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-1.02%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.37%

-2.77%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-7.52%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.06%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.15%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.17%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и CMNIX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHQTXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.33%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

1.52%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

1.82%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

3.47%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

3.62%

+5.93%

Сравнение комиссий JHQTX и CMNIX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и CMNIX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CMNIX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.70%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.48%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHQTX and CMNIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHQTX has higher volatility (0.73%) compared to CMNIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, JHQTX dropped -18.72% vs CMNIX's -35.16%.

CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHQTX и CMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор