PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

25 февр. 2021 г.

Категория

Options Trading

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JHQTX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JHQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.18%
11.67%
JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund показал доход в 1.66% с начала года и 15.84% за последние 12 месяцев.


JHQTX

С начала года

1.66%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

7.18%

1 год

15.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHQTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.40%1.66%
20241.50%1.48%2.42%-2.62%3.68%3.40%0.76%2.28%1.34%-0.16%3.62%-2.00%16.62%
20233.74%-2.58%2.31%1.85%1.95%3.27%1.21%1.14%-3.01%-1.35%6.41%2.78%18.75%
2022-2.25%-3.63%1.55%-4.64%-2.47%-4.24%5.01%-4.44%-4.65%3.43%4.87%-4.27%-15.35%
20212.62%1.95%0.51%1.41%1.06%0.81%-2.85%4.75%-0.06%2.42%13.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHQTX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JHQTX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHQTX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.921.67
Коэффициент Сортино JHQTX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.652.26
Коэффициент Омега JHQTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.30
Коэффициент Кальмара JHQTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.682.52
Коэффициент Мартина JHQTX, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.4410.29
JHQTX
^GSPC

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.92
1.67
JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity 3 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.05$0.10$0.152021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.14$0.14$0.16$0.14$0.06

Дивидендный доход

0.69%0.70%0.94%0.95%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.14
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.21%
-0.82%
JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity 3 Fund составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.72%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.497
-4.31%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.615 авг. 2024 г.22
-3.64%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.127 мая 2024 г.27
-3.15%9 дек. 2024 г.2210 янв. 2025 г.823 янв. 2025 г.30
-3.03%31 авг. 2021 г.244 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Hedged Equity 3 Fund составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.69%
3.49%
JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab