- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 25 февр. 2021 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции JHQTX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JHQTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) показал доход в 3.33% с начала года и 13.49% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JHQTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JHQTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 26 авг. 2022 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | -1.04% | -2.96% | 5.80% | 0.70% | 0.00% | 3.33% | ||||||
| 2025 | 1.40% | -1.28% | -3.78% | -0.65% | 3.47% | 2.94% | 1.32% | 1.21% | 1.74% | 0.78% | 1.46% | 0.54% | 9.32% |
| 2024 | 1.62% | 1.48% | 2.42% | -2.62% | 4.62% | 2.48% | 0.77% | 2.28% | 1.34% | -0.16% | 3.62% | -2.00% | 16.76% |
| 2023 | 3.74% | -2.58% | 2.31% | 1.85% | 1.95% | 3.27% | 1.21% | 1.14% | -3.01% | -1.35% | 6.41% | 2.66% | 18.60% |
| 2022 | -2.25% | -3.63% | 1.55% | -4.64% | -2.47% | -4.24% | 5.01% | -4.44% | -4.65% | 3.43% | 4.87% | -3.30% | -14.49% |
| 2021 | 2.62% | 1.95% | 0.51% | 1.41% | 1.06% | 0.80% | -2.85% | 4.75% | -0.06% | 2.42% | 13.16% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.54, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2021.
- This fund participated in 64.42% of S&P 500 Index downside but only 53.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 53.91%
- Участие в снижении
- 64.42%
Комиссия
Комиссия JHQTX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHQTX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JHQTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.93 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 13.52 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity 3 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.16 | $0.28 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.72%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.37%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 10d | 4mo 27dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.78%март 2026 г. | 1mo 18d | 16d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.31%авг. 2024 г. | 21d | 8d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.64%апр. 2024 г. | 18d | 18d | 1mo 6dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| JHQTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -56.78% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -9.10% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.37% | -18.90% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -25.43% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -10.72% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.97% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JHQTX
Добавьте JPMorgan Hedged Equity 3 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JHQTX