График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) показал доход в -3.00% с начала года и 9.68% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JHQTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 26 авг. 2022 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | -1.04% | -2.96% | -3.00% | |||||||||
| 2025 | 1.40% | -1.28% | -3.78% | -0.65% | 3.47% | 2.94% | 1.32% | 1.21% | 1.74% | 0.78% | 1.46% | 0.54% | 9.32% |
| 2024 | 1.62% | 1.48% | 2.42% | -2.62% | 4.62% | 2.48% | 0.77% | 2.28% | 1.34% | -0.16% | 3.62% | -2.00% | 16.76% |
| 2023 | 3.74% | -2.58% | 2.31% | 1.85% | 1.95% | 3.27% | 1.21% | 1.14% | -3.01% | -1.35% | 6.41% | 2.66% | 18.60% |
| 2022 | -2.25% | -3.63% | 1.55% | -4.64% | -2.47% | -4.24% | 5.01% | -4.44% | -4.65% | 3.43% | 4.87% | -3.30% | -14.49% |
| 2021 | 2.62% | 1.95% | 0.51% | 1.41% | 1.06% | 0.80% | -2.85% | 4.75% | -0.06% | 2.42% | 13.16% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund: годовая альфа составляет 0.90%, бета — 0.54, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 01.03.2021.
- Этот фонд участвовал в 64.42% снижения S&P 500 Index, но только в 56.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 56.12%
- Участие в снижении
- 64.42%
Комиссия
Комиссия JHQTX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHQTX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JHQTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.61 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JHQTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity 3 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.16 | $0.28 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity 3 Fund составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.72% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -11.37% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 68 | 17 июл. 2025 г. | 102 |
| -5.78% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.31% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 6 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -3.64% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 12 | 7 мая 2024 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...