PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с SHIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHQTX с SHIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund) and SHIIX (Catalyst Buffered Shield Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, JHQTX returned 7.42%/yr vs 5.44%/yr for SHIIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHQTX charges 0.60%/yr vs 1.23%/yr for SHIIX.

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и SHIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SHIIX с доходностью 4.50%.

JHQTX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.85%
3 года*
12.73%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

SHIIX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
4.50%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.44%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHQTX и SHIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		2.86%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		4.50%10.88%13.57%14.03%-18.44%13.60%

Correlation

The correlation between JHQTX and SHIIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between JHQTX and SHIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Catalyst Buffered Shield Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с BBLUJHQTX с PPFIXJHQTX с VOOJHQTX с CIHEX
Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с IPSAXSHIIX с IRONXSHIIX с GCPYXSHIIX с CPEAXSHIIX с BUIGXSHIIX с JDIEXSHIIX с PPFIX

Доходность на риск

JHQTX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXSHIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.63

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.97

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.23

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

18.17

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. SHIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHIIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и SHIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXSHIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и SHIIX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и SHIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHQTXSHIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-20.20%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-4.27%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.37%

-11.36%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-20.20%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.18%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.12%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.76%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и SHIIX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 0.73%, в то время как у Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHQTXSHIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.92%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

4.21%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

5.26%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

8.57%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

8.55%

+1.00%

Сравнение комиссий JHQTX и SHIIX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHIIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и SHIIX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SHIIX в 2.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.48%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		2.89%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%

Часто задаваемые вопросы

JHQTX and SHIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHIIX has higher volatility (0.92%) compared to JHQTX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JHQTX dropped -18.72% vs SHIIX's -20.20%.

SHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHQTX и SHIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор