PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и PPFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с SHIIXJHQTX с HRSTXJHQTX с GTSOXJHQTX с CIHEX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий JHQTX и PPFIX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.00

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.50

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.96

-1.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.14

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

21.67

-14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.00

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между JHQTX и PPFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и PPFIX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и PPFIX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-15.64%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-2.77%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-4.49%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.07%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-1.37%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.27%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и PPFIX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.31%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

0.67%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

3.58%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

3.87%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

7.18%

+2.48%