Сравнение JHQTX с PPFIX
JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund) and PPFIX (Princeton Premium Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, JHQTX returned 7.42%/yr vs 5.58%/yr for PPFIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JHQTX charges 0.60%/yr vs 1.95%/yr for PPFIX.
Доходность
Сравнение доходности JHQTX и PPFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHQTX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у PPFIX с доходностью 1.77%.
JHQTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHQTX и PPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 2.86% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | -14.49% | 13.16% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.77% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 11.54% |
Correlation
The correlation between JHQTX and PPFIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHQTX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск
JHQTX
PPFIX
Сравнение JHQTX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQTX | PPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 10.49 | -9.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 25.78 | -23.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 127.88 | -117.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQTX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 7.64 | -5.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JHQTX и PPFIX
Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и PPFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHQTX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -15.64% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -0.25% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.37% | -4.49% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -4.49% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.35% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.05% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQTX и PPFIX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHQTX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.17% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 0.54% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 0.84% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 3.77% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 7.11% | +2.44% |
Сравнение комиссий JHQTX и PPFIX
JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQTX и PPFIX
Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PPFIX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.48% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.59% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
JHQTX and PPFIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHQTX has higher volatility (0.73%) compared to PPFIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, JHQTX dropped -18.72% vs PPFIX's -15.64%.
PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHQTX и PPFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор