Сравнение JHQTX с BBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU).
JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQTX и BBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQTX и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | -3.00% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | 3.53% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -2.95% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQTX показывает доходность -3.00%, а BBLU немного выше – -2.95%.
JHQTX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQTX и BBLU
JHQTX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Доходность на риск
JHQTX vs. BBLU — Ранг доходности на риск
JHQTX
BBLU
Сравнение JHQTX c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQTX | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.61 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 7.16 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQTX | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.57 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между JHQTX и BBLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQTX и BBLU
Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BBLU в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.51% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.29% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHQTX и BBLU
Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и BBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQTX | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -17.20% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.27% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.57% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.04% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.52% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQTX и BBLU
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQTX | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.26% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 8.41% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 17.02% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 14.70% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 14.70% | -5.04% |