PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с MCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с MCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и MCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и MCN

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		0.63%0.66%-1.52%7.02%6.32%22.48%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у MCN с доходностью 0.63%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

MCN

1 день
0.51%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.63%
6 месяцев
-0.28%
1 год
7.53%
3 года*
0.58%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

XAI Madison Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с MCN:
MCN с ETBMCN с SHIIXMCN с EIVPXMCN с GTSOXMCN с SDRIXMCN с JDIEXMCN с HRSTX

Сравнение комиссий JHQTX и MCN

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCN в 0.02%.

JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. MCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MCN
Ранг доходности на риск MCN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c MCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXMCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.46

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.70

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.56

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

1.96

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. MCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MCN равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и MCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXMCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.27

+0.47

Корреляция

Корреляция между JHQTX и MCN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и MCN

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MCN в 12.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		12.29%12.00%10.73%9.56%9.29%8.98%10.67%10.86%11.69%9.33%9.35%9.76%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и MCN

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MCN в -65.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и MCN.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXMCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-65.11%

+46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-13.54%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-24.47%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.91%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-9.60%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.92%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и MCN

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXMCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.95%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

8.73%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

16.57%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

18.31%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

18.85%

-9.19%