PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с OLGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и OLGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-2.76%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-7.70%13.79%34.85%34.28%-25.58%15.98%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -7.70%.

JHQTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.01%
1 год
9.48%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

OLGAX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-9.91%
1 год
12.24%
3 года*
20.36%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JHQTX и OLGAX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.63

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.03

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.82

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

2.47

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.27

Корреляция

Корреляция между JHQTX и OLGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и OLGAX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности OLGAX в 12.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.80%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и OLGAX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-63.25%

+44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-16.92%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-31.34%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-13.19%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-18.78%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.64%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

6.50%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

12.58%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

21.16%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

20.25%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

21.54%

-11.88%