PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и JMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий JHQTX и JMSIX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.03

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.57

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.47

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

13.07

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.03

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между JHQTX и JMSIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и JMSIX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и JMSIX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.40%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-1.64%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-11.39%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.28%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.60%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.43%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и JMSIX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.77%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

1.67%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

2.59%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

3.69%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

3.85%

+5.81%