Сравнение JHQTX с JHQDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQTX показывает доходность -3.00%, а JHQDX немного ниже – -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И JHQTX, и JHQDX имеют комиссию равную 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JHQTX и JHQDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что сопоставимо с доходностью JHQDX в 0.51%

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и JHQDX.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.