PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и JEPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий JHQTX и JEPAX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.49

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.80

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.79

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

3.66

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.49

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Корреляция

Корреляция между JHQTX и JEPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и JEPAX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM2025202420232022202120202019
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и JEPAX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-32.69%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-10.43%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-13.74%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.53%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.05%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.26%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.15%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

6.78%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

13.79%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

11.43%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

15.04%

-5.38%