PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с IRONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с IRONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и IRONX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQTX показывает доходность -3.00%, а IRONX немного ниже – -3.04%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Ironclad Managed Risk Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPC

Сравнение комиссий JHQTX и IRONX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. IRONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXIRONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.74

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.13

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.04

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

4.51

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. IRONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа IRONX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXIRONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.74

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между JHQTX и IRONX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и IRONX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности IRONX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и IRONX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и IRONX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXIRONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-13.71%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.63%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-11.68%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.60%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-1.79%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.99%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и IRONX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеют волатильность 2.92% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXIRONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.05%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

6.55%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

11.68%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

9.42%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

40.74%

-31.08%