Сравнение JHQDX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQDX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | -3.02% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%.
JHQDX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQDX и STTIX
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
JHQDX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
JHQDX
STTIX
Сравнение JHQDX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQDX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.88 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQDX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.24 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между JHQDX и STTIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и STTIX
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.51% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и STTIX
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQDX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -18.71% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -2.68% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -18.71% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -6.83% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -4.71% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.96% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и STTIX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQDX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.25% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.43% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 4.09% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 9.85% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 7.80% | +0.90% |