Сравнение JHQDX с GTSOX
JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) and GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, JHQDX returned 7.85%/yr vs 7.26%/yr for GTSOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JHQDX charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for GTSOX.
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и GTSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQDX показывает доходность 5.79%, а GTSOX немного ниже – 5.77%.
JHQDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
GTSOX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам JHQDX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 5.79% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 5.77% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 15.98% |
Correlation
The correlation between JHQDX and GTSOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between JHQDX and GTSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHQDX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
JHQDX
GTSOX
Сравнение JHQDX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQDX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.82 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.03 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 20.73 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQDX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и GTSOX
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и GTSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHQDX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -29.21% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -5.05% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | -22.03% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -22.03% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.14% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.97% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.73% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и GTSOX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHQDX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.59% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 5.07% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 5.56% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 13.18% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 13.44% | -4.79% |
Сравнение комиссий JHQDX и GTSOX
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GTSOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и GTSOX
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GTSOX в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 6.90% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.47% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHQDX and GTSOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHQDX has higher volatility (1.09%) compared to GTSOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, JHQDX dropped -15.25% vs GTSOX's -29.21%.
GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHQDX и GTSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор