Сравнение JHQDX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQDX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | -3.02% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%.
JHQDX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQDX и GTSOX
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
JHQDX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
JHQDX
GTSOX
Сравнение JHQDX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQDX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.89 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.59 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQDX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JHQDX и GTSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и GTSOX
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.51% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и GTSOX
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQDX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -29.21% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -11.14% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -22.03% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.99% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.77% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и GTSOX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQDX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.30% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 4.95% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 14.05% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 13.19% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 13.44% | -4.74% |