Сравнение JHQAX с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции JHQAX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 8.48% против 5.10% соответственно.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и SDRIX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
JHQAX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
JHQAX
SDRIX
Сравнение JHQAX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.79 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.35 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и SDRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и SDRIX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и SDRIX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -20.69% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -5.34% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -17.67% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -20.69% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -3.82% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.59% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.30% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и SDRIX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.47% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 5.82% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 8.74% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.60% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 9.67% | -0.27% |