PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-4.88%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с SWPPXJHQAX с DGTJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с IRONX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JHQAX и JEPIX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JHQAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.51

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.82

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

3.77

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между JHQAX и JEPIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и JEPIX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и JEPIX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-32.63%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-10.49%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-13.67%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.53%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.19%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.27%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.12%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

6.74%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

13.80%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

11.41%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

14.85%

-5.45%