Сравнение JHQAX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 4.08% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и JAAA
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
JHQAX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
JHQAX
JAAA
Сравнение JHQAX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.75 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 3.53 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.45 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 24.01 | -19.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.75 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 2.71 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.69 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и JAAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и JAAA
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и JAAA
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -2.64% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -1.46% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -2.64% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.03% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.26% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.21% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и JAAA
JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.41% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 0.68% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 1.81% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 1.69% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 1.67% | +7.73% |