Сравнение JHQAX с HRSTX

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 8.48% против 17.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JHQAX и HRSTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и HRSTX.

JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.