Сравнение JHQAX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.55% соответственно.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и DODGX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
JHQAX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
JHQAX
DODGX
Сравнение JHQAX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 2.50 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и DODGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и DODGX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и DODGX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -63.24% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -12.23% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -21.85% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -40.41% | +21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.31% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -7.53% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.94% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и DODGX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.23% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 8.72% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 16.33% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 16.05% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 19.25% | -9.85% |