PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHPI с GPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. JHPI is actively managed, while GPRF is passively managed. Over the past year, JHPI returned 8.04% vs 6.57% for GPRF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.

Доходность

Сравнение доходности JHPI и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью 1.33%.

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPRF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHPI и GPRF

2026 (YTD)20252024
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%3.51%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.33%6.17%2.34%

Correlation

The correlation between JHPI and GPRF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.71

The correlation between JHPI and GPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHPI и GPRF

Секторы
JHPI
GPRF

Коммунальные услуги

100.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

JHPI
100.0%
GPRF
2.5%

Сырьевые материалы

JHPI

-

GPRF

-

Коммуникационные услуги

JHPI

-

GPRF
0.5%

Потребительский циклический сектор

JHPI

-

GPRF
0.9%

Потребительский защитный сектор

JHPI

-

GPRF

-

Энергетика

JHPI

-

GPRF

-

Финансовые услуги

JHPI

-

GPRF
20.6%

Здравоохранение

JHPI

-

GPRF

-

Промышленность

JHPI

-

GPRF
0.4%

Недвижимость

JHPI

-

GPRF
3.4%

Технологии

JHPI

-

GPRF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP
Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с SPFFGPRF с ICVT

Доходность на риск

JHPI vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIGPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.76

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.50

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.57

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

7.51

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа GPRF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и GPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.76

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.37

-0.78

Просадки

Сравнение просадок JHPI и GPRF

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и GPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHPIGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-4.36%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-4.20%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.78%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-0.89%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.88%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и GPRF

John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что JHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHPIGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.78%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

3.13%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.76%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

3.94%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

3.94%

+2.36%

Сравнение комиссий JHPI и GPRF

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и GPRF

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности GPRF в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.65%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Часто задаваемые вопросы

JHPI and GPRF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHPI has higher volatility (1.02%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs GPRF's -4.36%.

On 1-year performance, JHPI leads with 8.04% vs 6.57% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHPI has performed better with a 8.04% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.65% for GPRF.

They also come from different issuers: John Hancock and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.45% for GPRF.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHPI и GPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор