Сравнение JHPI с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
JHPI и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JHPI и SPFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHPI и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.26% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.61%.
JHPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и SPFF
JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.
Доходность на риск
JHPI vs. SPFF — Ранг доходности на риск
JHPI
SPFF
Сравнение JHPI c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.53 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.81 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.73 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 2.09 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.53 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JHPI и SPFF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и SPFF
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SPFF в 6.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.66% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.27% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и SPFF
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и SPFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHPI | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -35.92% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -7.58% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -6.52% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.09% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.65% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и SPFF
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.51%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHPI | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.39% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 7.27% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 11.28% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 10.79% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 13.46% | -7.07% |